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配股除权 惊现史上最奇葩的量化基金:两大户买了8000万巨亏,持仓只有6只股票,信披还对不上

时间:2019-08-13 03:37 来源:网络整理 作者:股票配资 阅读:

近日,金信量化精选混合公告变更基金经理,这本没有什么稀奇,市场上类似的公告经常会有,不过当记者翻阅该基金过往的定期报告时发现,该基金不仅在单一持有人的信披数据方面让人看不懂,而且在投资策略、仓位变化、持有人结构等方面,也有太多值得关注的地方。

比如两位个人投资者在刚刚过去的2季度,豪掷8000万元买入这只基金,累计持有的份额数量占基金总份额的比例接近90%。

那么,这究竟是一只什么样基金?能够让两位大户豪掷千万,接下来,我们就来慢慢了解一下这只"骨骼惊奇"的基金。

两大户豪掷8000万元买入

最先引起记者注意的是,该基金2019年2季报显示,基金的份额总额从期初的约1197万份增至期末的约1.29亿份,其中2季度期间总申购达到1.21亿份。而这1.21亿份中,约1.15亿份来自于两位自然人。

具体来看,序号为"2"的个人投资者和序号为"3"的个人投资者在6月21日-6月30日期间均大举买入了约5747万份,持有的份额数量均占到了期末基金份额的44.6%,而序号为"1"的个人投资者,其实是来自于基金经理的自购,也就是说,单单这几个人,持有的份额数量占到了95.41%。

如果按照该基金6月21日的净值0.696元估算的话,这两位个人投资者共计投入约8000万元,可谓是一掷千万金。

对于这2位持有人为何选择这个时点进来,而且如此大笔买入,金信基金相关人士表示:"涉及客户信息,不能透露。"

有业内人士猜测是个人打新资金买入,但记者发现,该基金虽然可以参与科创板打新,但却没有任何获配的记录。如果真是打新资金进入,不仅没有享受到打新的收益,而且持有到现在还有浮亏,这看上去真的是亏大了。

记者进一步翻阅基金定期报告后发现,该基金自成立以来,经常不缺大资金的"照顾",这种单一持有人占比非常高的情况在以往同样存在过,而此前主要是机构投资者。

未完全披露单一持有人情况

据悉,该基金成立于2016年7月1日,由于是发起式基金,成立时的规模仅约为1002万元,募集期有效认购总户数为9户。1000多万的规模维持到了2016年末,进入到2017年1季度,该基金规模快速增长,单季度总申购份额达到了2.29亿份,其中"机构1"申购约7498万份,占基金份额的比例为31.33%。

但到了2017年2季报时,记者却发现"机构1"持有的份额约为1.31亿份,占基金份额的比例高达56.45%,有意思的不是来自于机构的变化或是份额的变化,而是季报中显示"机构1"持有的份额在期初时就已经有了。

也就是说,投资者在该基金的2017年1季报中看到的期末数据与2017年2季报显示的期初数据完全对不上。

对此,金信基金的解释是:"由于4月1日、4月2日为周末,所以2017年3月31日发起的申购申请,份额登记系统于2017年4月3日进行确认,所以一季度末的基金份额与二季度期初的基金份额有可能会产生差异。"

如果是这样的解释,那么问题也来了,如果是4月3日确认的份额,那是不是应该算在2季度的申购里面,但2季度该基金总申购份额只有1万份左右,显然也是对不上。

即使退一步讲,该基金把3月31日申购的份额提前确认在1季度里面,那么在1季度末的数据中,"机构1"的份额数据里面是不是也应该全部体现?

显然,不管是1季度申购还是2季度确认,这两份季报的披露至少有一份是存在没完全披露单一持有人的持有情况或是没完全披露总申购份额的情况。

仓位犹如"过山车"

如果说信披已经让投资者看不懂了,那么该基金的投资策略、仓位变化更是让人充满了疑问。

首先,先来看一下该基金在各季报中对于投资策略的描述,该基金表示:"本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的股票持仓比例控制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到量化投资策略的效果。"

那么,该基金自成立以来的股票持仓比例变化是怎么样的呢?记者将该基金各个季度末的股票持仓比例列示如下:

数据来源:记者统计

(责任编辑:大管家)

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